日経225mini、投資信託、海外ETF、商品先物、FXで長期分散投資をしています。

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ギャンブルの最適な掛け金を決める方法です。

カリフォルニア大学エドワード・O・ソープ教授は
その正しさを実際にカジノで証明しました。
その後、株式市場でも大成功しました。

具体例を引用します。

「サイコロを振って、丁が出れば掛金が2.5倍返し、半が出れば掛金没収。」

こんなゲームがあるとします。期待値を考えると 2.5×0.5=1.25 で賭ける側に有利ですが、手持ち資金の半分ずつ賭けていくと、あっという間にお金が無くなってしまいます。
意外だと思った人は、サイコロを実際に振ってシミュレーションしてみましょう。
…中略…
最適な投資率は s = a - ( 1 - a ) / b =1/6 より、全資金の1/6を賭けるのが最適であるという結果になります。

先物探花 先物における最適投資率より引用)


ケリー基準について書かれた本を探してみました。
投資家のためのマネーマネジメント-資産を最大限に増やすオプティマルf


現在の資産
日経225先物mini 3,454,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,399,528円
DIAM中国関連株オープン 403,746円
HSBCインドオープン 364,416円
SGロシア東欧株ファンド 426,582円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 335,974円
BR・ゴールド・ファンド 360,560円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 60,190円
商品先物(東京小豆07/08限月 売1枚) 420,340円
評価額 7,225,336円



コメント
この記事へのコメント
相互リンクしてください!
なわたろうです。

同じく投信のブログを管理しています。

もしよろしければ相互リンクして
頂けないでしょうか?

不労所得生活を夢見て!
http://sbfrom30.blog92.fc2.com/

よろしくお願いします。
2007/04/03(火) 21:15 | URL | なわたろう #-[ 編集]
>なわたろうさん

はじめまして^^
相互リンク承知しました。
不労所得生活を実現できるようお互い頑張りましょう!
2007/04/03(火) 22:33 | URL | 寺山雄一郎 #-[ 編集]
ありがとうございます
相互リンク完了しましたので、
ご確認ください。

今後ともよろしくお願いします。
2007/04/07(土) 17:30 | URL | なわたろう #-[ 編集]
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