ケリー基準

ギャンブルの最適な掛け金を決める方法です。

カリフォルニア大学エドワード・Ｏ・ソープ教授は
その正しさを実際にカジノで証明しました。
その後、株式市場でも大成功しました。

具体例を引用します。

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「サイコロを振って、丁が出れば掛金が２．５倍返し、半が出れば掛金没収。」

こんなゲームがあるとします。期待値を考えると ２.５×０.５＝１.２５ で賭ける側に有利ですが、手持ち資金の半分ずつ賭けていくと、あっという間にお金が無くなってしまいます。
意外だと思った人は、サイコロを実際に振ってシミュレーションしてみましょう。
…中略…
最適な投資率は s = a - ( 1 - a ) / b ＝１／６ より、全資金の１／６を賭けるのが最適であるという結果になります。

（先物探花　先物における最適投資率より引用）

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ケリー基準について書かれた本を探してみました。
投資家のためのマネーマネジメント-資産を最大限に増やすオプティマルf


現在の資産
日経225先物mini 3,454,000円
ステート・ストリート外国株式インデックス 1,399,528円
DIAM中国関連株オープン 403,746円
HSBCインドオープン 364,416円
SGロシア東欧株ファンド 426,582円
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 335,974円
BR・ゴールド・ファンド 360,560円
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 60,190円
商品先物（東京小豆07/08限月　売１枚） 420,340円
評価額 7,225,336円